风格突变！公募量化：4只今年垫底产品齐登上周“红榜”！私募量化多头再遭“滑铁卢”
又见新低！上周A股再度震荡寻底，但在此过程中风格却出现突变，全年低迷的新能源光伏赛道罕见地实现逆势反弹，这也带来公募量化业绩榜的“画风突变”，东吴安享量化混合A等目前全年排名倒数前4的产品，在上周集体登上“红榜”TOP10。年度排名争夺方面，经过上周市场风格突变的“洗礼”，公募量化今年业绩前6名收益进一步集中，首尾业绩差不到0.5个百分点。百亿私募量化多头产品方面，信弘前程无忧立信1号上周微涨，进一步扩大了领先优势，超过第二名思勰投资股票量化精选2期14个百分点，而后者领先第三名也近15个百分点，剩下最后一周，这意味着百亿量化的冠亚军席位基本落定。公募量化：风格突变，4只今年垫底产品齐登上周“红榜”A股上周延续回调态势，上证指数下跌0.94%，大盘股表现相对优于中小盘股，沪深300指数微跌0.13%，中证500下跌2.53%，中证1000大跌3.66%。沪深两市日均成交额7193.24亿元，较前一周继续萎缩。在此背景下，公募量化再度出现超九成产品亏钱的低迷态势；超额表现方面，不同于12月前几周，相对沪深300指数的超额明显滑落，而相对中证500和中证1000则有所回升，因前期相对较强势的小微盘股上周出现明显调整。据统计，在453只有净值披露的公募量化产品（多份额产品仅以A份额参与统计）中，上周实现正收益的产品仅38只，占比8.39%；超额表现方面，跑赢沪深300指数的产品也只有55只，占比为12.14%；跑赢中证500和中证1000的产品分别达369只和439只，占比分别为81.46%和96.91%。由于市场风格突变，上周公募量化业绩“红榜”TOP10产品“画风”变化也较大。首先，全年收益垫底的多只产品罕见排名靠前，尤其是新能源光伏赛道的指增产品。其中，目前全年倒数前4的产品东吴安享量化混合A、汇添富中证光伏产业指数增强发起式A、东财中证新能源指数增强A和天弘中证新能源指数增强A，在上周分别排名第二、第一、第七和第五，足见新能源光伏赛道上周的逆势反弹。其次，上证50指增也意外刷屏上周“红榜”，前10中占据6席。收益率方面，这6只产品上周收益密集分布在0.69%-1.72%区间，而它们的基准指数上证50上周逆势涨1.12%。策略方面，指数增强策略终于迎来久违的相对强势，上周“红榜”前10中有9只为指增策略产品。公募量化产品上周收益前10与此同时，上周“黑榜”TOP10也具有非常明显的特征，那就是AI相关主题指数类产品霸榜，跌幅靠前的有多只都是上半年公募量化的绩优产品。其中，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A单周跌超8%，信澳量化先锋混合(LOF)A紧随其后跌7.72%；华商计算机行业量化股票发起式A、西部利得中证人工智能主题指数增强A和东财云计算指数增强A也跌超4.49%，基本退出了年终排名前十的争夺。此类产品临近年末突遇大回撤，与游戏股上周五的突然大跌不无关系。公募量化产品上周收益后10上周市场风格的突然转变，也让原本就异常激烈的公募量化年度排名战更加扑朔迷离。截至12月22日，今年以来业绩“红榜”TOP10产品收益整体明显回落，前6名收益率密集分布在10.75%-11.18%区间，首尾业绩差不到0.5个百分点；即使是第10名6.73%的收益，比目前暂居榜首的东方量化成长灵活配置混合A也仅差不到5个百分点，最后一周一切皆有可能。公募量化产品今年以来收益前10今年业绩“黑榜”方面，虽然前4产品上周罕见闯入“红榜”TOP10，但对全年业绩排名影响并不大，仅个别产品排名有微小变动，其余均维持前一周的格局。公募量化产品今年以来收益后10私募量化多头：上周再度遭遇“滑铁卢”，百亿量化冠亚军基本落定随着小微盘股年底陷入调整，私募量化多头产品上周再度遭遇“滑铁卢”，正收益产品占比甚至跌至个位数，尤其中证500指增和中证1000指增产品，上周正收益产品占比低至1.58%和1.48%。私募排排网最新数据显示，截至12月22日，在有业绩展示的2397只私募量化多头产品中，上周实现正收益的产品仅206只，占比8.59%。从细分策略来看，中证500指增和中证1000指增表现特差，上周正收益占比分别为1.58%和1.48%，前一周两者均超50%。从超额方面来看，上周私募量化多头产品表现也较一般，取得正超额收益的产品有1165只，占比48.6%，前一周这项数据高达88%；其中，中证1000指增产品上周正超额占比超九成，但这却是基于中证1000指数大跌3.66%的背景，而338只中证1000指增产品上周的平均收益为-2.77%，在所有细分策略里平均跌幅也是最大。具体产品表现方面，在百亿级以上量化私募中，上周取得较大超额的产品也不多，仅博润银泰投资和灵均投资旗下各有一只中证500指增产品取得2%以上的超额，其他超额排名靠前的多为中证1000指增产品，但考虑到基准指数3.66%的跌幅，1.5%左右的超额表现显然难言乐观。上周超额收益靠前的百亿量化私募旗下产品（有业绩展示）上周私募量化多头产品表现较为平淡，因此我们把目光更多聚焦年度“成绩单”。据私募排排网统计数据，截至12月22日，有业绩展示的1788只私募量化多头产品，今年以来平均收益率进一步回落至2.27%，较前一周下滑1.86个百分点。其中，今年以来取得正收益的产品有1040只，占比58.17%，较前一周下滑近10个百分点。今年以来超额数据则变化不大，仍有1630只产品实现正超额，占比仍在九成之上。具体产品排名方面，在百亿以上规模级别，截至12月22日，私募量化多头产品业绩“红榜”TOP10整体变化不大，尤其前7名排序基本无变化，只是整体收益多数在上周出现滑落。信弘前程无忧立信1号上周微涨，年度收益率来到54.89%；而第二名思勰投资股票量化精选2期上周出现回撤，与第一名差距已扩大到超14个百分点，最后一周恐怕很难追赶上，同时领先第三名也近15个百分点，这也意味着百亿量化的年度冠亚军席位基本落定。最后一周剩下的看点则在季军花落谁家，黑翼资产旗下黑翼风行2号暂居第三，宽德私募、稳博投资和因诺资产旗下产品继续保持追逐地位。
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